生活支援制度 je analytická platforma, ktorá využíva AI na analýzu trhových údajov v reálnom čase a zabraňuje rozšíreniu nerealizovaných strát pomocou inteligentných stop lossov. Algoritmická disciplína, ktorá sa nespolieha na diskrečný úsudok, pomáha minimalizovať čerpanie.
Keď sa trh náhle zmení, aj keď sa budete stále pozerať na obrazovku, váš úsudok sa na chvíľu oneskorí a výška straty sa výrazne zmení. Emócie, ako sú strach a očakávania, môžu spôsobiť, že vaše normy znižovania strát sú nejasné a spôsobia, že budete odkladať dodržiavanie pravidiel, ktoré ste pôvodne stanovili. Základným konceptom dizajnu 生活支援制度 je kompenzovať obmedzenia rýchlosti ľudskej reakcie a psychickej záťaže.
Tri technologické prvky spolupracujú pri spracovaní všetkého od získavania trhových údajov až po rozhodnutia o vykonaní.
Na rozdiel od stop lossu s pevnou šírkou sa stop loss línia dynamicky prispôsobuje podľa volatility ceny a zmien v objeme obchodov. Je navrhnutý tak, aby rýchlo reagoval na príznaky zmeny trendu a zároveň potláčal chybné vykonávanie v dôsledku dočasného šumu. V dôsledku toho sa snažíme znížiť zbytočné znižovanie strát a expanziu fatálnych strát aj pri rovnakom poklese.
Paralelne spracováva viaceré zdroje informácií, vrátane nielen cien a technických ukazovateľov, ale aj distribúcie správ, objemovej odchýlky a toku objednávok. Znížte riziko nesprávneho úsudku spôsobeného spoliehaním sa na jedinú metriku a uprednostňujte signály len vtedy, keď sú viaceré dôkazy konzistentné. To nám bráni prehnane reagovať na krátkodobé skreslenia informácií.
Po prijatí rozhodnutia môže byť vykonanie dokončené bez ľudského zásahu. Na druhej strane tu máme aj poloautomatický režim, kedy dostávate len notifikácie pred vykonaním a konečné rozhodnutie urobíte sami. Používatelia sa rozhodnú, koľko automatizovať v závislosti od ich obchodnej metódy a tolerancie rizika.
Namiesto toho, aby sme nechali interné spracovanie ako čiernu skrinku, rozdelíme ho do troch krokov a vysvetlíme.
Nepretržite zbiera údaje z viacerých zdrojov, ako je cena, objem, informácie o trhu, správy atď. v milisekundách. Údaje, ktoré chýbajú alebo sú oneskorené, budú zo spracovania vylúčené.
Zozbierané údaje prechádzajú prediktívnym modelom na výpočet možných scenárov a úrovní spoľahlivosti. Výstupy, ktoré nie sú konzistentné s historickými údajmi, sa počas procesu overovania odfiltrujú.
Konečné rozhodnutie bude prezentované vo forme aktualizácie úrovne stop loss alebo návrhu na vykonanie. Pre každú transakciu si môžete zvoliť automatické vykonanie alebo len notifikáciu.
Bez ohľadu na stupeň automatizácie sa všetky rozhodnutia zaznamenávajú a možno ich neskôr skontrolovať. To vám umožní následne overiť, prečo bola nastavená stop loss linka.
Aj keď je základ rovnaký, parametre, ktoré sa majú nastaviť, sa líšia v závislosti od časovej osi a účelu.
Stop loss linka je často aktualizovaná, aby vyhovovala cenovým pohybom v rozsahu od sekúnd po minúty. Uprednostňujeme zachovanie kapitálu aj v časoch náhlych zmien, ako je napríklad prudký pád.
Za predpokladu, že sa sklad drží na pár dní až týždňov, rozširujeme tolerančný rozsah, aby nereagoval na krátkodobý hluk. Zvýšte stop loss líniu iba vtedy, keď sa trend jasne zmení.
Monitoruje korelácie medzi viacerými akciami a upozorní vás, keď sú zaujaté voči určitému sektoru. Rozhodnutia sa prijímajú na základe rizika celého aktíva, nie na základe jednotlivých akcií.
Bez preháňania odpoviem na technické problémy a spracovanie údajov.
Interné spracovanie od získania údajov až po vykonanie rozhodnutí je zvyčajne dokončené v priebehu milisekúnd. Skutočná rýchlosť vykonávania však závisí od systému a sieťového prostredia spoločnosti s cennými papiermi, takže samotná rýchlosť spracovania nezaručuje vykonanie.
Údaje použité na analýzu sú uložené v zašifrovanom stave a nie sú poskytované tretím stranám. Oprávnenie na pripojenie účtu je obmedzené na rozsah potrebný na nastavenie a vykonanie stop lossov a návrh neudeľuje prevádzkové oprávnenie, ako napríklad výbery.
Ak podporuje API poskytované veľkými spoločnosťami s cennými papiermi, môže byť prevádzkovaný v spojení s existujúcimi účtami. Stav kompatibility sa líši v závislosti od spoločnosti s cennými papiermi, preto pred implementáciou individuálne preverujeme, či je pripojenie možné.
Pred prezentovaním sa výstup prediktívneho modelu skontroluje, či je konzistentný s historickými údajmi. Systém je navrhnutý tak, aby automaticky pozastavil rozsudky v prípade, že úroveň spoľahlivosti nedosahuje určitú úroveň, a iba upozorní používateľa. Neodporúčame operácie, ktoré sa bezpodmienečne spoliehajú na všetky úsudky.